サイクル理論×RSI

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売られ過ぎ、買われ過ぎを数値化し判断するテクニカル指標で有名なRSI(Relative Strength Index)

この指標を取り入れている方は多いはず。しかしRSIだけではトレードすることは難しいです。

そこで今回はサイクル理論とRSIを組み合わせたチャート分析方法を解説していきたいと思います。

まずは少しサイクル理論とRSIの解説

RSI(Relative Strength Index)とは

念のためRSIについて少し解説していきたいと思います。

RSIとは一定期間の終値をベースとした上昇変動と下落変動のどちらが強いのかを数値化し、計測する指標です。

少し難しいのでシンプルにすると、つまりRSIが30%(または20%)付近であれば売られ過ぎていると示し「そろそろ買いかもしれない」、70%(または80%)付近であれば買われ過ぎていると示すことになり「そろそろ売りかもしれない」となります。

  • RSIが30%(または20%)付近であれば売られ過ぎている「そろそろ買いかもしれない」
  • RSIが70%(または80%)付近であれば買われ過ぎている「そろそろ売りかもしれない」

しかしRSIの難点はRSIが買われ過ぎ、売られ過ぎを示していても、そこで反転するとは限らないということです。あくまでも目安にすぎません。

そこでRSIのダイバージェンス(逆行現象)を参考にします。

ダイバージェンス(逆行現象)とはローソク足は下落(上昇)しているのにも関わらず、RSIは上昇(下落)している現象を指します。

ダイバージェンスが起こるとトレンドの反転が起こる可能性が高くなりますのでトレンド反転期の判断基準として使用できるのです。

しかしこれは頻繁に起こる現象です。ダイバージェンスだけでトレードを行うことは極めて難しいです。

そこでサイクル理論でトップ・ボトムを計っていきます。

サイクル理論でトップ・ボトムを計る

サイクル理論はトップ・ボトムを想定することに長けた理論です。(無論、完璧に計ることは事実上不可能)

相場(チャート)はある程度のパターン、規則で動いていると言えます。完全なるランダムではないことをサイクル理論が証明しています。

サイクル理論で天底を計る(想定する)方法としては

  • ローソク足を数える
  • サイクル位相パターンを当てはめる
  • アストロロジーで反転する日にちを参考にする

といった方法があります。

そしてサイクルのサイズに合わせた天底を想定して、日足サイクルなら日足サイクルのトップ・ボトムにRSIを当てはめていくのです。(詳しくはこのあと解説)

サイクル理論のみでトレードを行うことは極めて難しいことなので、他のテクニカルなどを組み合わせた手法が必要になるのです。

サイクル理論について基本的概念について詳しくはこちら。

サイクル理論とは「安値から安値を一つのサイクル(パターン)と考える理論」です。 季節と同じで循環しているということですね。安値を付けたら上昇し、高値を付けたら下落するということなのです。わかりやすく図で説明すると

サイクル理論×RSIを使ったチャート分析方法

それではここからはサイクル理論とRSIをどのように当てはめていくかを解説していきたいと思います。

わかりやすく、1つのサイクルにRSIを当てはめていきたいと思います。

ユーロドル日足サイクルをRSIでチャート分析

この日足サイクルボトムはどこを目指すかを数値化するためRSIを表示させてみます。

RSIを表示させたら、ダイバージェンスを参考にする。

このようにサイクルのトップ・ボトム付近ではRSIのダイバージェンスが起こることが多いと判明しています。(もちろんこの限りではない)

詳しくはFXサイクル投資法マスターブックを参照。

サイクルとRSIを組み合わせることでトレンドの反転期の判断基準としての精度が高くなるのです。

サイクル理論とRSIでトレンド転換期を計る

それぞれサイクル理論とRSI、単独で使うと欠点が生まれてしまうので、欠点を補うように2つを組み合わせてみると精度が上がると言えます。

サイクル理論とRSIはトレンド転換を計るのに向いている方法です。この2つを使ってトレンド転換を探ってみてください。

サイクル理論とフィボナッチリトレースメントを使ったチャート分析方法はこちら。

そこで今回はフィボナッチリトレースメントとサイクル理論を組み合わせたチャート分析方法を解説していきます。

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