リスクを数値化してみると見えてくるもの

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トレードを行うときにどれほどのリスクを冒しているか自覚をしていますか。

このリスクを数値化してみると見えてくるものがあります。リスク管理を行う上でリスクを数値化しどれほどのリスクを冒しているか自覚する必要があります。

リスクを数値化する

リスクを数値化するとは具体的には「ロスカットした時にトレード資金に対する損失が何%」なのかを具体的な数字に起こすことです。

例えばトレード資金300万円だとした場合、10%をロスカットの基準にすると1回のトレードで30万円の損失が出るということになります。

一体トレードで何%のリスクが適切なのでしょうか。

1回のトレードで2%以下のリスクを推薦

1回のトレードでトレード資金に対するリスクは2%以下を推薦します。

これを聞いてどう思いましたか?もしかして「たったの2%?」と思ったのではないでしょうか。

これは決して少ないリスクではないのです。それではリスク2%とリスク10%でトレードをした場合のシュミレーションをしてみましょう。

最悪を想定してリスク2%とリスク10%でトレードをシュミレーション

トレードを行っていると必ず訪れる最悪の事態。その最悪の事態が起こった場合にリスク2%とリスク10%でトレードした場合にどのようなことが起こるのか見てみましょう。

今回のシュミレーションは

  • トレード資金300万円
  • 利益と損失1:1 (リスク2%の場合は6万円で利確、-6万円で損切り)
  • リスク10%はポジションサイズはリスク2%の5倍
  • トレード回数30回
  • 勝ち12回負け8回その後最悪の事態が起こり10回連続で負ける

というシュミレーションをしてみます。

このグラフを見ていただくとわかる通り、リスク10%の場合1回の利益が大きいので爆発的に利益は伸びていきます。しかし10回連続で損失を出してしまった場合はほとんど退場してしまうほどの致命的な損失が出てしまい、トレード資金は120万円まで落ち込んでしまいます。

リスク2%の場合は1回の利益はあまり大きくないのでそれほど利益の伸び率はよくありません。しかし10回連続で損失を出してもそこまで致命的な損失にはならず、トレード資金は264万円まで落ち込みますが十分復活可能な損失で済みます。

同じ勝率なのですがリスクが大きいと当たり前ですがその分、損失も致命的なほどの数字になってしまうのです。

もちろんこれはあくまでシュミレーションです。実際にはさらに最悪の事態が起こってもおかしくはありません。

さらに言えば、リスク10%でトレードしていて負けが込んでしまうと感情が介入しますのでこれ以上に損失が膨らむ可能性も十分あるのです。

精神論は相場には通用しない

つまりトレードは最悪を想定してリスク管理を行わないと最悪が起こったときに致命的損失になってしまうのです。

利益よりもリスクを自覚して徹底したリスク管理をしよう

リスク管理で重要なのが

  • リスクはトレード資金に対して何%なのか
  • ポジションサイズは適切か
  • 最悪が起こっても致命傷にはならないか

これらが大変重要です。とにかく利益を求めてしまい、ポジションサイズは常に最大に取っていてはいつかは致命傷につながるでしょう。

そして「根拠はないがここまでは来ないだろう」とずさんな損切りポイント、リスク管理では同じく致命傷につながるのは安易に想像がつきます。

利益ではなく、リスクを重視しましょう。

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